在量化app网址中,量化CTA策略作为主流策略之一,也受到不少app网址者的关注。该策略是一种基于量化交易的app网址策略,通过利用各种数学模型和计算机程序来预测现货、期货、期权等资产的价格走势,并进行相应的交易操作,以达到app网址收益最大化。
根据三亿体育官方网站统计,截至10月末,今年以来有业绩更新的量化CTA策略体育共有981只,今年以来平均收益为1.69%,其中,取得正收益的有572只,占比为58.31%。正收益体育中,年内收益超过30%的有19只,收益介于10%-30%有117只,收益介于0-10%有436只。
从体育三亿体育app所属公司规模来看,5-10亿规模三亿旗下量化CTA三亿体育app年内整体收益表现最好,百亿三亿旗下三亿体育app紧随其后。正收益占比方面,百亿三亿旗下量化CTA三亿体育app年内正收益占比最多。
为了给app网址者提供较好的参考,三亿体育官方网站在量化CTA体育中,按体育三亿体育app所属公司规模分0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上六个规模组,分别筛选出了各规模组今年以来收益三亿体育app网址前十的量化CTA体育三亿体育app(注:同一体育经理旗下三亿体育app仅选取收益最高的一只参与三亿体育app网址)。
百亿规模:因诺、黑翼、深圳凯丰旗下三亿体育app获前三!
规模100亿以上三亿旗下量化CTA体育中,有业绩更新的42只三亿体育app今年以来平均收益为2.97%,取得正收益的有30只,占比为71.43%,上榜的三亿体育app今年以来收益均在6%以上。
旗下“因诺CTA1号”摘得冠军,今年以来收益为21.69%。该三亿体育app由刘恒一和徐书楠两位体育经理共同管理。
刘恒一拥有哥伦比亚大学金融数学硕士学位,威斯康辛大学麦迪逊分校本科学士学位,目前带领因诺CTA团队从事股指商品期货策略开发;徐书楠是因诺资产创始人,拥有清华大学本科学位,麻省理工学院硕士学位。先后在国际对冲体育IMC、证券自营部担任app网址经理,是海外早期归国的量化app网址专业人员。
黑翼资产旗下“黑翼CTA-S1”摘得亚军,今年以来收益为14.76%。该三亿体育app体育经理为,其是美国斯坦福大学统计学博士、数量金融学硕士,北京大学数学学士。曾任PCA Investments量化app网址团队联席主管、博时体育app网址经理、雷曼兄弟(Lehman Brothers)利率衍生品研究高级经理,拥有超过10年的国内外量化实战app网址经验。
深圳凯丰app网址旗下“凯丰御风1号基本面量化CTA证券app网址”摘得季军,今年以来收益为11.51%。该三亿体育app由吴星、张理悦、朱逢缘三位体育经理共同管理。
凯丰app网址注重将细节研究与宏观判断相结合并进行交叉验证,从纷繁复杂的细节表象中选取主题、提炼规律、推演趋势,通过対全产业链的深度覆盖,宏观周期波动的精准把握以及大类资产轮动的判断,敏锐发掘app网址机遇。
此外,、灵均app网址、、思勰app网址等旗下也均有三亿体育app今年以来凭借着亮眼的业绩进入前十。
50-100亿规模:旗下三亿体育app夺冠!
规模50-100亿三亿旗下量化CTA体育中,有业绩更新的70只三亿体育app今年以来平均收益为0.52%,取得正收益的有37只,占比为52.86%,上榜的三亿体育app今年以来收益均在5%以上。
均成资产旗下“均成博孚利1号”摘得冠军,今年以来收益为16.83%。该三亿体育app体育经理为司维,他是北京大学理学硕士,自2010年起进入证券app网址领域,通过结合在买方机构实战经验和先进的数据分析方法逐步建立了一套完备的量化app网址框架,注重运用多品种多策略多app网址周期。
紧随其后的是,中邮永安资产旗下“中邮永安黑猫CTA一号”、 东航三亿旗下“东航金融-CTA孵化”,今年以来收益分别为16.28%、10.68%。
“中邮永安黑猫CTA一号”体育经理为张雷和徐诗文。张雷擅长多因子模型,期权定价和对冲以及app网址组合优化;徐诗文对各类策略有较为深入的了解,擅长用多种工具进行资产配置,对平滑母体育的资产波动有着独到的理解。
“东航金融-CTA孵化”体育经理为沈航,其是金融学学士,上海交通大学上海高级金融学院MBA在读,CFA持证人,擅长量化策略研究和组合app网址管理。
此外,友山体育、宣夜app网址、、图灵体育等三亿旗下三亿体育app也均有上榜。
20-50亿规模:明湾资产旗下两只三亿体育app登榜!
规模20-50亿三亿旗下量化CTA体育中,有业绩更新的95只三亿体育app今年以来平均收益为-1.5%,取得正收益的有53只,占比为55.79%,上榜的三亿体育app今年以来收益均在4%以上。
旗下“智领添金汇2号”摘得冠军,今年以来收益为16.18%。东恺app网址旗下“东恺百会全视角五号”、 明湾资产旗下“明湾南昆量化1号”紧随其后,今年以来收益分别为12.85%、11.93%。
其中,“明湾南昆量化1号”体育经理为张昆,从2008 年起从事大宗商品期货交易,张昆迄今拥有超十四年的商品期货、金融期货交易经验,并研发出全新的图论算法交易体系、擅长CTA 量化交易对冲策略以及趋势追踪策略,实现了期货品种全市场覆盖的对冲交易模式。
明湾资产旗下另一只三亿体育app“明湾心智1号”三亿体育app网址第四,今年以来收益为10.94%。该三亿体育app体育经理为刘玺,他是明湾资产创始人,从1996年起服务于天同证券,天勤资产管理公司,后任职于中海信托股份有限公司高级管理人员,2011年创立明湾资产。
10-20亿:旗下三亿体育app夺冠!
规模10-20亿三亿旗下量化CTA体育中,有业绩更新的120只三亿体育app今年以来平均收益为1.17%,取得正收益的57只,占比为47.5%,上榜的三亿体育app今年以来收益均在5%以上。
远澜体育旗下“远澜乔松”摘得冠军,今年以来收益为23%。该三亿体育app体育经理为周龙威,他拥有美国哥伦比亚大学统计学硕士,主要使用机器学习算法进行CTA趋势及基本面量化策略研发,在远澜公司的工作覆盖策略生成,策略择时,商品基本面量化,跨期及跨品种套利等领域。
5-10亿:旗下三亿体育app夺亚军!
规模5-10亿三亿旗下量化CTA体育中,有业绩更新的158只三亿体育app今年以来平均收益为4.57%,取得正收益的110只,占比为69.62%,上榜的三亿体育app今年以来收益均在15%以上。
旭诺资产旗下“旭诺聚星CTA1号”、中金量化旗下“中金量化-CTA稳健1号”、同胜资本旗下“同胜量化锐智16号”分别摘得冠、亚、季军,今年以来收益分别为43.46%、39.45%、28.68%。
其中,中金量化秉承“专注量化短线,捕捉绝对收益”的app网址理念,以CTA量化app网址技术为起点,经过多年实践,建立“宏观+产业+量化”三维一体研究框架,打造了以量化短线为核心的多市场交易体系,涵盖期货高频、期货短线、三亿体育短线、可转债短线等多策略。
0-5亿:北京三亿旗下三亿体育app夺冠!
规模0-5亿三亿旗下量化CTA体育中,有业绩更新的496只三亿体育app今年以来平均收益为1.58%,取得正收益的285只,占比为57.46%。上榜的三亿体育app今年以来收益均在30%以上,门槛明显高于其他规模组的三亿体育app,摘得冠军的是北京三亿旗下三亿体育app,今年以来收益为63.44%。
规则说明
【三亿体育app网址数据来源】:三亿体育官方网站。
【收益计算说明】:由于三亿体育净值披露时间点不同,榜单统计的时间段、起始计算净值会有差异。我司将当月6日至次月5日(包括次月5日)作为一个统计周期,使用该周期中最靠近月底净值作为截止计算净值,以起始计算净值和截止计算净值的两个净值数据来进行统计三亿体育app网址。 若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生,则使用分红再app网址后累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】:三亿体育官方网站收录的数据均带有周期性,不代表管理人/体育经理的研究、app网址、管理等能力的长期保证,不作为三亿管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】:根据管理人最新报送信息,取截至排行当月的净值且三亿体育app业绩披露标识为A的体育参与三亿体育app网址。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】:app网址有风险,本资料涉及体育的过往业绩不预示其未来表现,体育管理人管理的其他体育的业绩并不构成体育业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测三亿体育app未来收益。app网址者应谨慎注意各项风险,认真阅读体育合同、体育三亿体育app资料概要等销售文件,充分认识三亿体育app的风险收益特征,并根据自身情况做出app网址决策,对app网址决策自负盈亏。