2023年仅剩一个来月,回顾来看,今年又是量化app网址大放光彩的一年。不仅量化三亿百舸争流,超额收益你追我赶;公募量化体育也有不少“名家”“名作”脱颖而出,在基民中兴起量化app网址风潮。
结果就是,在行业整体缩量的背景下,今年量化行业规模持续增长。根据中信证券统计,截至2023年三季度末:
公募量化体育管理规模达3198亿,较前一季度环比小幅增长;在权益型公募中占比约4.8%。结构上,指数增强和类指数增强三亿体育app规模环比大幅增长,达到历史新高,当前占比超81%。
而量化三亿整体规模约达1.58万亿,较前一季度(1.57万亿元)环比基本持平,但在证券类三亿中占比从年中的约26.9%上升至约27.3%;结构上以指数增强、市场中性和CTA策略为主。
规模的逆势增长,与三亿体育app的收益表现紧密关联。那么公募量化体育和量化三亿的收益表现如何?谁更胜一筹?两方的绩优体育又有哪些?下文笔者将一一揭晓。
量化三亿指增三亿体育app超额全面领先公募!绩优三亿体育app更胜一筹!
公募量化体育和量化三亿三亿体育app在策略和收费上都有差异,并不能笼统的对比,以下仅针对公募量化体育和三亿三亿体育量化三亿体育app的策略收益概况和头部绩优三亿体育app尝试对比。
策略收益概况方面,根据中信证券测算,2023年三季度:
公募量化体育中,季度内沪深300指增体育超额中枢为1.3%,中证500指增体育超额中枢为1.0%,中证1000指增体育超额中枢为2.4%。而量化对冲体育季度收益中枢为-0.1%,表现较为落后。
而在量化三亿中,季度内沪深300、中证500、中证1000季度超额中枢分别为1.4%、1.9%、5.5%,均高于公募量化体育。而三亿近年来积极布局的中小市值指增,三季度超额水平、超额一致性还要更高。
再来看公募量化体育和三亿量化多头策略的头部绩优三亿体育app表现。
1)公募量化体育绩优三亿体育app
笔者根据公募体育官方网站数据统计,截至2023年11月21日,三亿体育app规模在1亿以上的量化体育中,已有超10只三亿体育app今年以来收益超10%。
其中三亿体育app网址第一的「大成互联官方网站+大数据A」今年以来收益已达34.18%,这只三亿体育app采用的“量化模型+大数据”的选股方法,即“大数据体育”。这只三亿体育app的优异表现,与其app网址范围也有关系——该体育主要app网址“互联官方网站+”相关的三亿体育,在今年科技股行情中受益颇多。
考虑到公募量化体育较低的app网址门槛以及费率,绩优三亿体育app今年的收益表现已颇为可观。但公募量化体育在选股、交易、app网址品种上受限颇多,超额收益来源受限的同时,策略容量也更容易受到考验。目前公募量化体育整体规模还比较小,策略容量方面有待持续观察。
2)三亿量化多头策略绩优三亿体育app
根据三亿体育官方网站数据,笔者统计了管理规模50亿以上的头部量化三亿旗下的量化多头策略三亿体育app,其中今年以来收益居前20的三亿体育app如下,上榜三亿体育app均已录得超16%的收益。从绩优三亿体育app的表现来看,量化三亿仍有不小的优势。
上榜三亿体育app中,、、旗下三亿体育app分列前三。其中「盛冠达三亿体育量化2号」和「思勰app网址三亿体育量化精选2期」今年以来收益均已超40%。
其中「盛冠达三亿体育量化2号」的体育经理是何纯,他2000年毕业于武汉大学机械系,2012年开始专职事三亿体育app网址,app网址市场覆盖日、韩、新、马等多地,2015年开始着力于研究量化交易。盛冠达成立于2013年12月,是国内较早一批从事量化app网址的“本土派”先驱者,致力于打造国内卓越的平台型量化三亿。
「思勰app网址三亿体育量化精选2期」的体育经理是陈星豪,思勰app网址成立于2016年1月,专注于app网址二级市场高流动性资产。公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲体育和app网址银行,曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队人员将之前从顶尖体育公司和海外顶级高校所学习到的先进理念与方法论投入实践。
量化app网址得以在公、三亿都掀起app网址热潮,指增三亿体育app可谓头号“功臣”,这从规模增长的主要贡献来源就可以看出。那么具体到公募和三亿的量化指增三亿体育app,近年来各自又有如何表现?
量化指增大比拼!两大赛道三亿完胜公募!
在量化指增三亿体育app中,三亿布局最为集中的两大赛道是中证500指增和中证1000指增,公募也紧随其后,下文我们就对比三亿和公募这两大赛道三亿体育app的业绩表现。
为提供更具体的数据参考,笔者还根据三亿体育官方网站数据,筛选出了今年以来超额收益居于前20的中证500指增三亿体育app和中证1000指增三亿体育app(公司规模要求在5亿以上,同体育经理旗下仅选取表现最好的三亿体育app参与三亿体育app网址)。
1)中证500指增
首先来看中证500指数增强三亿体育app,从下图可以看出,公募500增强近一年收益“天花板”约为10%,相比之下,三亿中证500指增中还有不少绩优三亿体育app“更上一层楼”。
具体到今年的绩优三亿体育app,笔者统计了今年以来超额收益居前20的三亿中证500指增三亿体育app如下。上榜三亿体育app今年以来超额收益均超20%,、黑翼资产和菲洛资产旗下三亿体育app分列前三。
百亿量化三亿黑翼资产旗下的「黑翼风行2号」夺得亚军,该三亿体育app今年以来已录得超30%的超额收益,体育经理是黑翼资产创始人邹倚天。
邹倚天是美国斯坦福大学电子工程系硕士,拥有17年海内外量化app网址实战经验,曾任职于华尔街顶尖机构巴克莱、博时体育,是国内最早一批华尔街归国量化app网址经理。黑翼资产成立于2014年,长期深耕量化app网址领域,目前三亿体育app线已涵盖量化选股、指数增强、多策略、全周期CTA等系列。
2)中证1000指增
再来看中证1000指数增强三亿体育app,从下图可以看出,公募1000增强三亿体育app相对较少,其中绩优三亿体育app近一年的收益落点介于5%-10%之间,而三亿1000增强三亿体育app则多数落于更上方。
具体到今年的绩优三亿体育app,笔者统计了今年以来超额收益居前20的三亿中证1000指增三亿体育app如下。上榜三亿体育app今年以来超额收益均超17%,、安值app网址和旗下三亿体育app分列前三。
安值app网址继500指增夺冠后,旗下「安值福慧量化10号」再于1000指增斩获亚军。安值app网址成立于2017年,公司核心投研团队由美国常青藤院校毕业的华尔街及上海量化资深人士组成, 专注于量化app网址和量化资产配置。
风险揭示
app网址有风险,本资料涉及体育的过往业绩不预示其未来表现,体育管理人管理的其他体育的业绩并不构成体育业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测三亿体育app未来收益。app网址者应谨慎注意各项风险,认真阅读体育合同、体育三亿体育app资料概要等销售文件,充分认识三亿体育app的风险收益特征,并根据自身情况做出app网址决策,对app网址决策自负盈亏。