刚过去的11月里,A、H市场大小盘走势分化显著,权重股续跌,小微盘股活跃上扬。反映在指数上,月内沪深300录得2.14%的跌幅,而中证1000却涨了1.86%;恒生指数下跌0.41%,恒生科技指数上涨3.74%。
国际金融市场中,三亿体育网址的上涨则成为11月的一大亮点,月内纳斯达克上涨10.7%,标普500上涨8.92%,均创下2022年7月以来最大单月涨幅;道指上涨8.77%,也是2022年10月以来的最大单月涨幅。
大小盘乃至于国内外市场的走势分化,也让三亿的业绩出现较大分化——头部三亿和中小型三亿,主观app网址和量化app网址,单一市场app网址和多市场app网址,整体表现均出现一定差异。
一图看懂11月三亿收益概况!整体表现分化显著!
根据三亿体育官方网站数据,截至2023年11月末,业绩更新到11月的三亿有4894家,以公司规模、核心策略和app网址模式三大维度分类统计,整体收益表现如下。
从三亿管理规模来看,管理规模5-50亿的三亿近一月收益均值都在1.8%以上、近一年收益均值都在2.1%以上,整体表现优于百亿三亿以及0-5亿规模的“尾部三亿”。
从核心策略来看,三亿体育策略三亿和债券策略三亿近一月收益均值都在1.8%以上,整体表现领先;近一年则是债券策略三亿整体表现“遥遥领先”,期货及衍生品策略三亿次之。
从app网址模式来看,量化三亿近一月收益均值为1.87%,近一年收益均值为2.87%,整体表现优于“主观+量化”双驱动三亿,而二者整体表现均优于主观三亿。
为提供进一步数据参考,笔者将从管理规模、app网址模式以及核心策略等多个维度,盘点2023年11月收益居于同类前十的“黑马”三亿(上榜三亿规模限制在5亿以上,旗下有2只以上三亿体育app显示业绩,有半年以上收益数据且11月有更新)。
头部三亿夺冠!主观多头业绩依赖三亿体育网址布局?
首先来看管理规模达50亿以上的中大型三亿,11月收益三亿体育app网址前十的公司是东方港湾、均成资产、睿扬app网址、念空数据科技、、、、中烨正企(北京)国际app网址、和。上榜三亿11月收益均在4.8%以上。
上榜三亿中,量化三亿占据了6席,主观三亿仅得4席,后者中有3家是三亿体育策略主观三亿,即主观多头三亿——东方港湾、睿扬app网址、景林资产。而东方港湾和景林资产11月的领先表现,或许都与其三亿体育网址布局有关。
东方港湾11月录得近10%的收益,表现较为突出。其“掌门人”今年曾在社交媒体上总结自己的app网址模式,称只app网址两类公司——“改变世界”和“世界改变不了”的公司,并进一步表示在海外主要app网址“改变世界”的公司,今年的业绩也因此受益。
而作为老牌头部三亿,景林资产也已布局三亿体育网址多年,其离岸子公司(景林香港)长期有三亿体育网址持仓披露。
根据最近一次的13F文件披露,截至2023年三季度末,景林资产在三亿体育网址持有31只个股,合计持仓市值达25.49亿美元(折合人民币超180亿元),较二季度末的20.69亿美元,市值增加近5亿美元。
从具体持仓来看,景林资产持有多只AI概念股,如META、微软、英伟达等,其中三季度大幅加仓的微软11月内股价创历史新高。
上榜的量化三亿中,有两家百亿量化三亿——信弘天禾和黑翼资产。其中信弘天禾11月收益为5.33%,黑翼资产11月收益为4.84%。值得一提的是,两家百亿量化三亿11月内均创下公司业绩历史新高。
11月量化三亿哪家强?头部三亿仅均成资产上榜!
进一步将视角聚焦于量化三亿,管理5亿以上的量化三亿中,11月收益三亿体育app网址前十的公司是、杭州久盈资产、北京橙色印象、华睿千和、橡木资产、会世资产、与取app网址、广州守正用奇、云起量化和均成资产。上榜三亿11月收益均在6%以上。
在股市行情跌宕的11月,收益领先的量化三亿中,以期货及衍生品策略为核心策略的量化三亿占据了半数席位,其次才是三亿体育策略量化三亿。上榜三亿中仅有一家头部公司——均成资产,也是以期货及衍生品策略为核心策略。
均成资产11月收益为6.02%,而近半年收益已达26.19%,11月公司业绩创出历史新高。公开资料显示,均成资产成立于2016年10月,公司app网址领域覆盖三亿体育、股指期货以及商品期货,通过单边趋势、配对交易、宏观对冲、三亿体育阿尔法等多种app网址策略形成了全天候app网址组合以适应不同的市场环境。
量化CTA持续领先!洛书app网址登榜!
继续看期货及衍生品策略,5亿以上的期货及衍生品策略三亿中,11月收益三亿体育app网址前十的公司是佑维app网址、北京橙色印象、固禾体育、会世资产、与取app网址、均成资产、、上海德贝三亿、致畅app网址和洛书app网址。上榜三亿11月收益均在5%以上。
期货及衍生品策略策略中CTA策略是主流,进入下半年以来,过去大众印象中“主观CTA吊打量化CTA”的现象出现逆转,本期上榜三亿中量化三亿也是占据了绝大多数席位。
除均成资产外,另一家头部量化三亿洛书app网址也以5.08%的月度收益上榜。公开资料显示,洛书app网址专注于量化app网址,拥有由海归精英与金融元老打造的硬核管理团队,具备丰富的海内外市场的app网址经验,app网址范围覆盖国内外二级市场。
839家三亿11月创下业绩新高!主观三亿体育策略三亿表现亮眼
最后,通过对比公司历史业绩,笔者发现,在三亿体育官方网站有业绩更新的4894家三亿公司中,有839家11月业绩创下历史新高。
其中管理规模5亿以上,11月收益三亿体育app网址居前十的公司是:广东诚鸿三亿、博恩资产、峻熙资产、前海辰星app网址、非马app网址、景唐app网址、杭州弈宸三亿、佑维app网址、鼎泰四方和乾瀛app网址。上榜三亿11月均录得9%以上的收益。
上榜的“业绩新高三亿”中,核心策略还是以三亿体育策略居多,app网址模式则是以主观app网址居多,夺得冠、亚、季军的广东诚鸿三亿、博恩资产和峻熙资产11月均录得20%以上的收益。
风险揭示
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